Известно, что фамилия входит в число 14 крупнейших фамилий в Корее. Звучит она примерно как "Со".
Относительно истории появления фамилии есть разные теории. Одна возводит Со аж к потомкам легендарного Кичжа (Киджа, Цзи-цзы), выходца из иньского Китая, получившего в свое владение древнекорейское государство Чосон. Другая теория тоже не уступает первой: по ней, первопредок Со, внук пэкческого правителя, получил фамилию от танского правителя.
Местами происхождения фамилий Шегай считаются уезды: "Ичхон", "Тальсон", "Чжансонъ", "Ёнсан", "Нампхенъ", "Пуё", "Танъсонъ", "Пхёнданъ", "Покхынъ", "Ыйрёнъ", "Намянъ", "Хванъсан", "Емчжу", "Кунви", "Касонъ", "Понъсонъ", "Ёнъгунъ" и др. На сегодня известно чуть более 20 понов. Считается, что главным родом является "Ичхон", а все остальные вышли из него. "Тальсон", "Чжанъсонъ", "Ёнсан", "Нампхенъ", "Пуё" и "Пхёнданъ" отделились от "Ичхон"
Согласно переписи 1985 года, Шегаев было 144 320 семей, в которых проживало 641 148 человек. Фамилия заняла 14 место из 274.